著述有《云壑集》。传世书迹有《观伎帖》、《与寿父帖》、《焦山题名》、《诗帖》、《碎锦帖》、《七言绝句》等。《行书诗帖》现藏故宫博物院。诗帖已缺页。全篇用笔结体极似米体。如果说他本意想做米芾第二,其实由于性格文化修养的不同,吴氏已自然而然地有了自已的特色。如米氏露锋较钝,而吴氏起笔露锋而尖锐。总之,在继承米氏书风的书家中,吴氏是最得其三昧的一位。

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